利率敏感性资产有哪些

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于利率敏感性资产有哪些的问题，于是小编就整理了4个相关介绍利率敏感性资产有哪些的解答，让我们一起看看吧。

利率敏感性缺口是什么？

利率敏感性缺口(ISG)是指在一定时期（如距付息日一个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。当市场利率处于上升通道时，正缺口对商业银行有正面影响，因为资产收益的增长要快于资金成本的增长。若利率处于下降通道，则又为负面影响，负缺口的情况正好与此相反。

敏感性负债包括哪些，预收账款是吗？谢谢？

　　敏感性资产是指在一定时期内根据协议按市场利率重新定价的资产或负债。

　　敏感性资产包括可变利率贷款，短期证券，短期贷款；利率敏感性负债包括可变利率存单，货币市场存款。

　　预收货款不属于敏感性负债。

如何判别商业银行的市场风险敏感度？

市场风险敏感度,用来衡量银行管理利率风险、外汇风险等市场风险的能力。主要考察利率、汇率、商品价格及股票价格的变化，对金融机构的收益或资本可能产生不良影响的程度。

银行对市场风险的敏感性，包括银行盈利与利率逆向变动的敏感性。

评价银行的敏感性，主要侧重于其监控和管理市场风险的能力，对市场风险的反应能力，特别是对利率风险的管理能力。

利率风险管理要求银行将资产和负债分为利率与期限相匹配的资产和负债、可变利率资产和负债及固定利率资产和负债。

根据不同的银行风险收益和资产负债结构，研究市场利率变化的趋势，不断调整可变利率与固定利率的资产负债结构，扩大或缩小资金缺口，提高银行的利差水平。

与此同时，银行还通过对利率敏感性资产和利率敏感性负债的相关分析进行资产和负债的期限动态管理。

商业银行的市场风险敏感度可以通过多种方法进行判别。

一种常用的方法是计算价值 at risk（VaR），这是一种统计技术，用于量化金融资产或投资组合的潜在损失。

另一种方法是使用压力测试，这是一种评估金融机构在极端情况下的表现的方法。此外，还可以使用回归分析来评估市场风险因子对金融工具的影响。这些方法可以帮助银行更好地了解其市场风险状况，并采取适当的措施来管理风险。

利率上升200个基点对机构净值影响怎么算？

　　利率上升个基点对银行净值影响是指在给定利率变动为上升200个基点的条件下，计算得到的对经济价值产生的影响。

其中，时段的划分及各个时段的敏感性权重参照巴塞尔委员会《利率风险管理与监管原则》标准框架确定。　　在假定利率平行上升个基点情况下，计量利率变化对银行经济价值的影响。指标计量基于久期分析，将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段，在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，得到该时间段内的重新定价“缺口”。对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口后，对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算给定的利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。

　　利率上升个基点对银行净值影响是指在给定利率变动为上升200个基点的条件下，计算得到的对经济价值产生的影响。

其中，时段的划分及各个时段的敏感性权重参照巴塞尔委员会《利率风险管理与监管原则》标准框架确定。　　在假定利率平行上升个基点情况下，计量利率变化对银行经济价值的影响。指标计量基于久期分析，将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段，在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，得到该时间段内的重新定价“缺口”。对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口后，对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算给定的利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。

到此，以上就是小编对于利率敏感性资产有哪些的问题就介绍到这了，希望介绍关于利率敏感性资产有哪些的4点解答对大家有用。